Сравнение ATGAX с COTFX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and COTFX (Aquila Tax-Free Fund of Colorado) are both mutual funds - ATGAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Aquila, while COTFX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.72%/yr for COTFX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и COTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.12%
Сравнение доходности по годам ATGAX и COTFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 3.43% |
COTFX Aquila Tax-Free Fund of Colorado | 0.80% |
Correlation
The correlation between ATGAX and COTFX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. COTFX — Ранг доходности на риск
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COTFX
Сравнение ATGAX c COTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Aquila Tax-Free Fund of Colorado (COTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGAX | COTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и COTFX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки COTFX в -10.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и COTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | COTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -10.44% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -1.52% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и COTFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | COTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 2.40% | +16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 2.91% | +16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 3.00% | +16.20% |
Сравнение комиссий ATGAX и COTFX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии COTFX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и COTFX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COTFX Aquila Tax-Free Fund of Colorado | 3.32% | 3.28% | 2.42% | 1.99% | 1.32% | 1.42% | 1.75% | 2.46% | 2.38% | 2.52% | 2.68% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and COTFX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и COTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор