PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGAX с COTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGAX с COTFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and COTFX (Aquila Tax-Free Fund of Colorado) are both mutual funds - ATGAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Aquila, while COTFX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.72%/yr for COTFX.

Доходность

Сравнение доходности ATGAX и COTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Aquila Tax-Free Fund of Colorado (COTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGAX

1 день
1.15%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COTFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.10%
1 год
6.92%
3 года*
2.91%
5 лет*
0.49%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGAX и COTFX

2026 (YTD)
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		2.03%
COTFX
Aquila Tax-Free Fund of Colorado		0.59%

Correlation

The correlation between ATGAX and COTFX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Opportunity Growth Fund

Aquila Tax-Free Fund of Colorado

Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с HULAXATGAX с ORTFXATGAX с UMBMXATGAX с AZTFXATGAX с VMCPX
Часто сравнивают с COTFX:
COTFX с ATPYXCOTFX с MQYCOTFX с ORTFXCOTFX с HULAXCOTFX с UTAHXCOTFX с AZTFXCOTFX с ATOIX

Доходность на риск

ATGAX vs. COTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGAX
COTFX
Ранг доходности на риск COTFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGAX c COTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Aquila Tax-Free Fund of Colorado (COTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATGAX vs. COTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATGAXCOTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.86

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

58.33

1.22

+57.11

Просадки

Сравнение просадок ATGAX и COTFX

Максимальная просадка ATGAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки COTFX в -10.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и COTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGAXCOTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-10.44%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.52%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGAX и COTFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGAXCOTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

2.40%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.26%

2.91%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

3.00%

+6.26%

Сравнение комиссий ATGAX и COTFX

ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии COTFX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGAX и COTFX

ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COTFX
Aquila Tax-Free Fund of Colorado		3.32%3.28%2.42%1.99%1.32%1.42%1.75%2.46%2.38%2.52%2.68%2.94%

Часто задаваемые вопросы

ATGAX and COTFX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGAX и COTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор