PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATD.TO с LEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATD.TO с LEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ATD.TO in Specialty Retail, LEN in Residential Construction. Over the past 10 years, ATD.TO returned 13.04%/yr vs 9.65%/yr for LEN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATD.TO и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATD.TO торгуется в CAD, в то время как LEN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LEN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATD.TO показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции ATD.TO превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 13.04% против 9.65% соответственно.

ATD.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
6.29%
С начала года
12.78%
6 месяцев
17.03%
1 год
16.59%
3 года*
10.22%
5 лет*
14.17%
10 лет*
13.04%

LEN

1 день
-4.72%
1 месяц
7.99%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-22.52%
1 год
-12.98%
3 года*
-4.17%
5 лет*
4.64%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATD.TO и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		12.78%-4.91%3.11%32.26%13.21%22.84%5.88%23.08%4.21%7.08%
LEN
Lennar Corporation		-9.50%-24.42%0.52%62.95%-15.62%53.92%34.70%37.07%-32.69%40.10%

Correlation

The correlation between ATD.TO and LEN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATD.TO:

CA$77.94B

LEN:

$21.91B

EPS

ATD.TO:

$2.90

LEN:

$7.91

Коэффициент P/E

ATD.TO:

20.80

LEN:

11.42

Коэффициент P/S

ATD.TO:

0.77

LEN:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

ATD.TO:

$73.29B

LEN:

$32.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATD.TO:

$13.89B

LEN:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

ATD.TO:

$6.26B

LEN:

$2.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Lennar Corporation

Часто сравнивают с ATD.TO:
ATD.TO с DOL.TOATD.TO с CNR.TOATD.TO с MRU.TOATD.TO с L.TOATD.TO с TOU.TOATD.TO с BIP-UN.TOATD.TO с CTC.TO
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с LEN-BLEN с TOLLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO

Доходность на риск

ATD.TO vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATD.TO
Ранг доходности на риск ATD.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATD.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATD.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATD.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATD.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATD.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATD.TO c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATD.TOLENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.42

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-0.40

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.96

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.39

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

-0.72

+3.38

ATD.TO vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATD.TO на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATD.TO и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATD.TO и LEN

Максимальная просадка ATD.TO за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATD.TO и LEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATD.TOLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-94.09%

+33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-41.86%

+31.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-54.13%

+31.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-54.13%

+31.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.61%

-55.25%

+22.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-48.76%

+47.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-34.42%

+24.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

22.33%

-16.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ATD.TO и LEN

Текущая волатильность для Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) составляет 5.83%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что ATD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATD.TOLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

11.73%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

26.90%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.50%

38.23%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

35.10%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

37.77%

-13.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATD.TO и LEN

Дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности LEN в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		0.97%1.07%0.90%0.76%0.79%0.70%0.69%1.06%1.15%1.09%1.00%0.72%
LEN
Lennar Corporation		2.21%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATD.TO и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alimentation Couche-Tard Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.81B
7.94B
(ATD.TO) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATD.TO и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alimentation Couche-Tard Inc. и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
19.4%
-4.9%
Активы портфеля
ATD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.

ATD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

ATD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

ATD.TO and LEN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATD.TO и LEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор