Сравнение ATCL с PAPI
ATCL (REX Autocallable Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ATCL charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности ATCL и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATCL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 11.92%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $380.40K | $492.46K | $828.27K | |
| $2.12M | $2.18M | $2.02M |
Сравнение доходности по годам ATCL и PAPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 4.87% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 1.84% |
Correlation
The correlation between ATCL and PAPI is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATCL vs. PAPI — Ранг доходности на риск
ATCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPI
Сравнение ATCL c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Autocallable Income ETF (ATCL) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATCL | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATCL и PAPI
Максимальная просадка ATCL за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATCL и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATCL | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | -14.27% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.57% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.72% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATCL и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATCL | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 10.30% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 11.70% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 11.70% | -4.07% |
Сравнение комиссий ATCL и PAPI
ATCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATCL и PAPI
Дивидендная доходность ATCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности PAPI в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 5.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.44% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
ATCL and PAPI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for ATCL.
PAPI has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 5.69% for ATCL.
They also come from different issuers: REX Shares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.65% for ATCL and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для ATCL и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор