Сравнение ATCL с FTQI
ATCL (REX Autocallable Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - ATCL is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. ATCL is actively managed, while FTQI is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ATCL charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности ATCL и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATCL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение доходности по годам ATCL и FTQI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 3.31% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.33% |
Correlation
The correlation between ATCL and FTQI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATCL vs. FTQI — Ранг доходности на риск
ATCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTQI
Сравнение ATCL c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Autocallable Income ETF (ATCL) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATCL | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATCL и FTQI
Максимальная просадка ATCL за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATCL и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATCL | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | -19.42% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.90% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -3.74% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATCL и FTQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATCL | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.30% | 10.67% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.30% | 14.83% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 13.33% | -5.03% |
Сравнение комиссий ATCL и FTQI
ATCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATCL и FTQI
Дивидендная доходность ATCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности FTQI в 10.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.97% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
ATCL and FTQI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATCL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.
FTQI has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 4.58% for ATCL.
ATCL is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: REX Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for ATCL and 0.75% for FTQI.
Подберите оптимальное распределение для ATCL и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор