Сравнение ATCL с CAIE
ATCL (REX Autocallable Income ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both Derivative Income funds. ATCL is actively managed, while CAIE is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ATCL charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности ATCL и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATCL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATCL и CAIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 3.31% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 6.88% |
Correlation
The correlation between ATCL and CAIE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ATCL c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Autocallable Income ETF (ATCL) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATCL и CAIE
Максимальная просадка ATCL за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATCL и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATCL | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | -7.73% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -2.43% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -1.09% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATCL и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATCL | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.30% | 12.05% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.30% | 12.05% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 12.05% | -3.75% |
Сравнение комиссий ATCL и CAIE
ATCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATCL и CAIE
Дивидендная доходность ATCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности CAIE в 13.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 4.58% | 0.00% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.37% | 7.46% |
Часто задаваемые вопросы
ATCL and CAIE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATCL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.37%, compared with 4.58% for ATCL.
They also come from different issuers: REX Shares and Calamos. Their fees differ too: 0.65% for ATCL and 0.74% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для ATCL и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор