Сравнение ATACX с UPAAX
ATACX (ATAC Rotation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATACX charges 1.74%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности ATACX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATACX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 7.96%
UPAAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATACX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATACX ATAC Rotation Fund | -1.46% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -5.73% |
Correlation
The correlation between ATACX and UPAAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATACX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
ATACX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ATACX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Rotation Fund (ATACX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATACX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATACX и UPAAX
Максимальная просадка ATACX за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATACX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATACX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -10.95% | -40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -9.24% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -5.43% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATACX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATACX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 34.91% | -15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 34.91% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 34.91% | -14.24% |
Сравнение комиссий ATACX и UPAAX
ATACX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATACX и UPAAX
Дивидендная доходность ATACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATACX ATAC Rotation Fund | 1.61% | 1.85% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.13% | 0.90% | 1.10% | 8.15% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ATACX and UPAAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATACX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор