Сравнение ATACX с UPAAX
ATACX (ATAC Rotation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ATACX charges 1.74%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности ATACX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATACX
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 8.34%
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATACX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATACX ATAC Rotation Fund | 1.73% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
Correlation
The correlation between ATACX and UPAAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATACX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
ATACX
UPAAX
Сравнение ATACX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Rotation Fund (ATACX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATACX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATACX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 23.09 | -22.76 |
Просадки
Сравнение просадок ATACX и UPAAX
Максимальная просадка ATACX за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATACX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATACX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -0.95% | -50.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -0.95% | -9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -0.30% | -16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATACX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATACX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 24.99% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 24.99% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 24.99% | -4.50% |
Сравнение комиссий ATACX и UPAAX
ATACX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATACX и UPAAX
Дивидендная доходность ATACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATACX ATAC Rotation Fund | 1.56% | 1.85% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.13% | 0.90% | 1.10% | 8.15% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ATACX and UPAAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATACX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор