- ISIN
- US56166Y8185
- CUSIP
- 56166Y818
- Эмитент
- ATAC Fund
- Дата выпуска
- 9 сент. 2012 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATACX
ATAC Rotation Fund (ATACX) прибавил 20.5% с начала года. Текущая цена акции ATACX — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATACX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,012.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATAC Rotation Fund (ATACX) показал доход в 20.47% с начала года и 30.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATACX составила 8.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ATAC Rotation Fund
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 20.47%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 8.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ATACX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ATACX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 мая 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.84% | 3.75% | -4.03% | 5.81% | 6.20% | 3.69% | 20.47% | ||||||
| 2025 | 1.05% | 2.11% | -1.08% | -1.09% | 6.58% | 6.29% | 5.18% | 0.15% | 2.77% | 1.15% | -4.56% | -0.65% | 18.74% |
| 2024 | -4.12% | 3.02% | 2.18% | -5.73% | 2.64% | 3.79% | 8.85% | 3.44% | -9.27% | -4.84% | 13.67% | -6.20% | 5.05% |
| 2023 | 8.34% | -2.85% | -12.94% | 1.65% | 0.18% | 2.96% | 1.71% | -8.84% | -3.35% | -5.00% | 8.47% | 15.10% | 2.10% |
| 2022 | -3.70% | -2.10% | -2.61% | -7.56% | -1.21% | -10.92% | 4.86% | -6.25% | -6.74% | 8.50% | 4.13% | -4.09% | -25.80% |
| 2021 | 4.62% | -2.04% | -4.17% | 1.84% | -0.65% | -5.35% | -0.16% | 0.09% | -6.19% | 5.51% | -6.63% | 2.99% | -10.55% |
Метрики бенчмарка
ATAC Rotation Fund has an annualized alpha of 2.17%, beta of 0.44, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participated in 72.40% of S&P 500 Index downside but only 55.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.15 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.15 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.17%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 55.59%
- Участие в снижении
- 72.40%
Комиссия
Комиссия ATACX составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATACX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ATAC Rotation Fund (ATACX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ATACX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 2.93 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 13.52 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ATAC Rotation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.02 | $0.27 | $0.31 | $2.62 |
Дивидендный доход | 1.53% | 1.85% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.13% | 0.90% | 1.10% | 8.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ATAC Rotation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ATAC Rotation Fund показал максимальную просадку в 51.26%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ATAC Rotation Fund составляет 8.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -51.26%окт. 2023 г. | 2y 9mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.50%нояб. 2018 г. | 9mo 25d | 1y 3mo | 2y 1moянв. 2018 г. - март 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.79%янв. 2016 г. | 3mo 5d | 1y 17d | 1y 3moокт. 2015 г. - янв. 2017 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -15.67%июнь 2020 г. | 2d | 6mo | 6mo 2dиюнь 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -15.27%май 2020 г. | 13d | 13d | 26dапр. 2020 г. - май 2020 г. |
Показатели просадок
| ATACX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -56.78% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -9.10% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -18.90% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.75% | -25.43% | -21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -33.92% | -17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -0.74% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -10.72% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.97% | +0.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ATACX
Добавьте ATAC Rotation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATACX