- ISIN
- US56166Y8185
- CUSIP
- 56166Y818
- Эмитент
- ATAC Fund
- Дата выпуска
- 9 сент. 2012 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATACX
ATAC Rotation Fund (ATACX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции ATACX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATACX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,012.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATAC Rotation Fund (ATACX) показал доход в 11.49% с начала года и 12.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATACX составила 7.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
ATAC Rotation Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 11.49%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 7.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ATACX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ATACX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 мая 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.84% | 3.75% | -4.03% | 5.81% | 6.20% | -2.26% | -1.82% | 11.49% | |||||
| 2025 | 1.05% | 2.11% | -1.08% | -1.09% | 6.58% | 6.29% | 5.18% | 0.15% | 2.77% | 1.15% | -4.56% | -0.65% | 18.74% |
| 2024 | -4.12% | 3.02% | 2.18% | -5.73% | 2.64% | 3.79% | 8.85% | 3.44% | -9.27% | -4.84% | 13.67% | -6.20% | 5.05% |
| 2023 | 8.34% | -2.85% | -12.94% | 1.65% | 0.18% | 2.96% | 1.71% | -8.84% | -3.35% | -5.00% | 8.47% | 15.10% | 2.10% |
| 2022 | -3.70% | -2.10% | -2.61% | -7.56% | -1.21% | -10.92% | 4.86% | -6.25% | -6.74% | 8.50% | 4.13% | -4.09% | -25.80% |
| 2021 | 4.62% | -2.04% | -4.17% | 1.84% | -0.65% | -5.35% | -0.16% | 0.09% | -6.19% | 5.51% | -6.63% | 2.99% | -10.55% |
Метрики бенчмарка
ATAC Rotation Fund has an annualized alpha of 1.45%, beta of 0.45, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.
- This fund participated in 73.10% of S&P 500 Index downside but only 53.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.15 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.15 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.45%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 53.42%
- Участие в снижении
- 73.10%
Комиссия
Комиссия ATACX составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATACX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ATAC Rotation Fund (ATACX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATACX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.24 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 9.71 | -5.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ATAC Rotation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.02 | $0.27 | $0.31 | $2.62 |
Дивидендный доход | 1.66% | 1.85% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.13% | 0.90% | 1.10% | 8.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ATAC Rotation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ATAC Rotation Fund показал максимальную просадку в 51.26%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ATAC Rotation Fund составляет 15.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.26%окт. 2023 г. | 2y 9mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас | — |
-25.50%нояб. 2018 г. | 9mo 25d | 1y 3mo | 2y 1moянв. 2018 г. - март 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-21.79%янв. 2016 г. | 3mo 5d | 1y 17d | 1y 3moокт. 2015 г. - янв. 2017 г. | — |
-15.67%июнь 2020 г. | 2d | 6mo | 6mo 2dиюнь 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-15.27%май 2020 г. | 13d | 13d | 26dапр. 2020 г. - май 2020 г. | — |
Показатели просадок
| ATACX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -56.78% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -9.10% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -18.90% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.28% | -25.43% | -17.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -33.92% | -17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.38% | -1.00% | -14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -10.70% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.09% | +1.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ATACX
Добавьте ATAC Rotation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATACX