Сравнение ASWC.DE с BRK-B
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, ASWC.DE returned 16.04% vs -2.19% for BRK-B. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.98%.
ASWC.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 13.04% | 38.30% | 39.36% | 14.35% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.33% | -2.27% | 35.48% | 3.11% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and BRK-B is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between ASWC.DE and BRK-B shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
BRK-B
Сравнение ASWC.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASWC.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.20 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -0.42 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASWC.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.15 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.50 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и BRK-B
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -45.91% | +33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -11.04% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -14.67% | +11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -9.73% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 5.31% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и BRK-B
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 4.42% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 11.54% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 15.15% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 17.41% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 20.11% | -0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и BRK-B
Ни ASWC.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and BRK-B have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор