Сравнение ASWC.DE с APG
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while APG (APi Group Corporation) is a stock. Over the past year, ASWC.DE returned 16.04% vs 27.77% for APG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и APG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как APG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у APG с доходностью 11.88%.
ASWC.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 25.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и APG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 13.04% | 38.30% | 39.36% | 14.35% |
APG APi Group Corporation | 11.88% | 40.62% | 10.82% | 25.82% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and APG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. APG — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
APG
Сравнение ASWC.DE c APG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASWC.DE | APG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.78 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 5.42 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASWC.DE | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 1.02 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и APG
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки APG в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и APG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -42.00% | +29.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -17.24% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -13.56% | +10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -9.30% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 5.66% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и APG
Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 5.89%, в то время как у APi Group Corporation (APG) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 7.98% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 21.50% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 27.70% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 32.14% | -13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 32.68% | -13.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и APG
Ни ASWC.DE, ни APG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and APG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и APG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор