Сравнение ASTX с ULE
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). ASTX is actively managed, while ULE is passively managed. Over the past year, ASTX returned -72.09% vs -4.77% for ULE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for ULE.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -75.95%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -5.85%.
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- -2.39%
Сравнение доходности по годам ASTX и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
ULE ProShares Ultra Euro | -5.85% | -0.08% |
Correlation
The correlation between ASTX and ULE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. ULE — Ранг доходности на риск
ASTX
ULE
Сравнение ASTX c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.41 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.82 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и ULE
Максимальная просадка ASTX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -72.74% | -17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.27% | -11.67% | -78.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.27% | -63.25% | -27.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.79% | -46.16% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | 5.80% | +47.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и ULE
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) имеет более высокую волатильность в 69.77% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что ASTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.77% | 2.85% | +66.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 167.24% | 8.95% | +158.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.86% | 12.98% | +204.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.27% | 16.07% | +201.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.27% | 15.08% | +202.19% |
Сравнение комиссий ASTX и ULE
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и ULE
Ни ASTX, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASTX and ULE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, ASTX dropped -90.27% vs ULE's -72.74%.
On 1-year performance, ULE leads with -4.77% vs -72.09% for ASTX. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULE has performed better with a -4.77% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
ASTX and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while ULE is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.95% for ULE.
ASTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор