Сравнение ASTX с TOAK
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ASTX charges 1.30%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и TOAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -52.35%, что значительно ниже, чем у TOAK с доходностью 1.51%.
ASTX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -60.80%
- С начала года
- -52.35%
- 6 месяцев
- -66.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOAK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTX и TOAK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -52.35% | 63.68% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.51% | 1.99% |
Correlation
The correlation between ASTX and TOAK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. TOAK — Ранг доходности на риск
ASTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TOAK
Сравнение ASTX c TOAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | TOAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и TOAK
Максимальная просадка ASTX за все время составила -80.72%, что больше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и TOAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.72% | -1.81% | -78.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.72% | -1.53% | -79.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.59% | -0.15% | -45.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и TOAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.01% | 2.91% | +211.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.01% | 2.19% | +211.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.01% | 2.19% | +211.82% |
Сравнение комиссий ASTX и TOAK
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TOAK в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и TOAK
Ни ASTX, ни TOAK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASTX and TOAK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
ASTX and TOAK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while TOAK is Multistrategy. They also come from different issuers: Tradr and Twin Oak. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.25% for TOAK.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и TOAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор