PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTIX с ICSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASTIX с ICSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASTIX (Astor Dynamic Allocation Fund) and ICSIX (Dynamic U.S. Opportunity Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ASTIX returned 7.09%/yr vs 11.09%/yr for ICSIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ASTIX charges 1.15%/yr vs 1.24%/yr for ICSIX.

Доходность

Сравнение доходности ASTIX и ICSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) и Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASTIX показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у ICSIX с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции ASTIX уступали акциям ICSIX по среднегодовой доходности: 7.09% против 11.09% соответственно.

ASTIX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.84%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.77%
1 год
18.24%
3 года*
12.25%
5 лет*
6.61%
10 лет*
7.09%

ICSIX

1 день
0.20%
1 месяц
3.70%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.66%
1 год
19.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASTIX и ICSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASTIX
Astor Dynamic Allocation Fund		8.46%10.19%10.64%9.79%-11.50%14.42%2.42%19.37%-7.67%15.36%
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund		6.82%16.41%8.16%16.05%-7.52%16.14%18.73%25.95%-11.12%15.19%

Correlation

The correlation between ASTIX and ICSIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.81

The correlation between ASTIX and ICSIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astor Dynamic Allocation Fund

Dynamic U.S. Opportunity Fund

Часто сравнивают с ASTIX:
ASTIX с QQQASTIX с MOJOXASTIX с COTZXASTIX с SFHYXASTIX с HFSAXASTIX с TTIFXASTIX с GPIFX
Часто сравнивают с ICSIX:
ICSIX с VOOICSIX с ICCIXICSIX с MOJOXICSIX с AXVIXICSIX с RQEIXICSIX с HFSAXICSIX с ABRZX

Доходность на риск

ASTIX vs. ICSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTIX
Ранг доходности на риск ASTIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ICSIX
Ранг доходности на риск ICSIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTIX c ICSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) и Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASTIXICSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
1.97

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.51
2.73

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.35

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.23

2.99

+6.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.17

12.48

+31.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASTIX vs. ICSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTIX на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа ICSIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTIX и ICSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASTIXICSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

1.97

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.54

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.64

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ASTIX и ICSIX

Максимальная просадка ASTIX за все время составила -22.48%, что меньше максимальной просадки ICSIX в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTIX и ICSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASTIXICSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-25.63%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-6.73%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.89%

-24.90%

+14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-24.90%

+10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-25.63%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-3.23%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.61%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTIX и ICSIX

Текущая волатильность для Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) составляет 1.96%, в то время как у Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что ASTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASTIXICSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.30%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

7.32%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

10.25%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

16.49%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

15.63%

-5.33%

Сравнение комиссий ASTIX и ICSIX

ASTIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ICSIX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTIX и ICSIX

Дивидендная доходность ASTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности ICSIX в 17.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTIX
Astor Dynamic Allocation Fund		6.91%5.80%11.59%1.80%3.72%13.89%0.70%2.90%4.02%5.15%1.42%0.91%
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund		17.91%19.13%19.10%0.97%2.55%5.47%5.78%0.49%12.55%2.50%4.76%2.22%

Часто задаваемые вопросы

ASTIX and ICSIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICSIX has higher volatility (2.30%) compared to ASTIX (1.96%). In terms of maximum drawdown, ASTIX dropped -22.48% vs ICSIX's -25.63%.

ASTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASTIX и ICSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор