PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTIX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASTIX с GOIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

ASTIX управляется Astor. Фонд был запущен 18 окт. 2009 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ASTIX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASTIX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASTIX
Astor Dynamic Allocation Fund		1.52%10.19%10.64%9.79%-11.50%14.42%2.42%19.37%-7.67%15.36%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-3.39%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

ASTIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOIIX

1 день
0.07%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-0.74%
1 год
12.30%
3 года*
11.79%
5 лет*
6.28%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astor Dynamic Allocation Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с ASTIX:
ASTIX с QQQASTIX с ABRZXASTIX с ABRYXASTIX с ASPGXASTIX с COTZXASTIX с GPIFXASTIX с HFSAX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с GPIQGOIIX с GPIX

Сравнение комиссий ASTIX и GOIIX

ASTIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

ASTIX
Astor Dynamic Allocation Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

ASTIX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTIX
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTIX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASTIX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASTIXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.52

—

Корреляция

Корреляция между ASTIX и GOIIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTIX и GOIIX

Дивидендная доходность ASTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что меньше доходности GOIIX в 8.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTIX
Astor Dynamic Allocation Fund		7.80%5.80%11.59%1.80%3.72%13.89%0.70%2.90%4.02%5.15%1.42%0.91%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.88%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок ASTIX и GOIIX

Загрузка...

Показатели просадок

ASTIXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.10%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.44%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASTIX и GOIIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASTIXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.40%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

10.58%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.22%

—