Сравнение ASRAX с PJEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).
ASRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мая 2002 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ASRAX и PJEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASRAX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 1.87% | 7.08% | -2.68% | 11.90% | -20.93% | 19.97% | -5.10% | 15.50% | -4.33% | 8.78% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ASRAX показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции ASRAX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 2.65% против 8.14% соответственно.
ASRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.65%
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASRAX и PJEZX
ASRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PJEZX в 1.00%.
Доходность на риск
ASRAX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
ASRAX
PJEZX
Сравнение ASRAX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRAX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.76 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.70 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 3.00 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRAX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ASRAX и PJEZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRAX и PJEZX
Дивидендная доходность ASRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности PJEZX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 2.57% | 2.71% | 3.58% | 2.96% | 2.38% | 1.89% | 2.32% | 5.57% | 3.51% | 3.45% | 4.49% | 5.79% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок ASRAX и PJEZX
Максимальная просадка ASRAX за все время составила -64.52%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRAX и PJEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASRAX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -43.43% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -13.12% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -34.60% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -43.43% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -5.65% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -8.19% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.05% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRAX и PJEZX
Текущая волатильность для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) составляет 4.43%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что ASRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASRAX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.01% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 9.49% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 17.06% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 18.93% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 21.15% | -7.86% |