PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRAX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASRAX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

ASRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мая 2002 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ASRAX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASRAX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASRAX
Invesco Global Real Estate Income Fund		1.87%7.08%-2.68%11.90%-20.93%19.97%-5.10%15.50%-4.33%8.78%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, ASRAX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции ASRAX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 2.65% против 10.63% соответственно.

ASRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.87%
6 месяцев
0.83%
1 год
8.36%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.65%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Real Estate Income Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с ASRAX:
ASRAX с SPHDASRAX с VNQASRAX с ACEIXASRAX с ACSTXASRAX с FESIXASRAX с FSRNXASRAX с VADAX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий ASRAX и MSIGX

ASRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

ASRAX
Invesco Global Real Estate Income Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

ASRAX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRAX
Ранг доходности на риск ASRAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRAX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRAXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.77

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.26

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.31

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

1.22

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRAX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRAX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSIGX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRAX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRAXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.54

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.60

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.63

-0.44

Корреляция

Корреляция между ASRAX и MSIGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRAX и MSIGX

Дивидендная доходность ASRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASRAX
Invesco Global Real Estate Income Fund		2.57%2.71%3.58%2.96%2.38%1.89%2.32%5.57%3.51%3.45%4.49%5.79%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок ASRAX и MSIGX

Максимальная просадка ASRAX за все время составила -64.52%, что больше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRAX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASRAXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.52%

-57.22%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-11.78%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-26.73%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-35.41%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-8.38%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-9.03%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.27%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRAX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) составляет 4.43%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ASRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASRAXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.28%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.48%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

18.55%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

16.92%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

17.87%

-4.58%