Сравнение ASRAX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
ASRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мая 2002 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ASRAX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASRAX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 0.28% | 7.08% | -2.68% | 11.90% | -20.93% | 19.97% | -5.10% | 15.50% | -4.33% | 8.78% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | -0.56% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ASRAX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции ASRAX уступали акциям FSRNX по среднегодовой доходности: 2.49% против 3.12% соответственно.
ASRAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.49%
FSRNX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASRAX и FSRNX
ASRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
ASRAX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
ASRAX
FSRNX
Сравнение ASRAX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRAX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.05 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.19 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.06 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 0.24 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRAX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.05 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.32 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ASRAX и FSRNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRAX и FSRNX
Дивидендная доходность ASRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FSRNX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 2.61% | 2.71% | 3.58% | 2.96% | 2.38% | 1.89% | 2.32% | 5.57% | 3.51% | 3.45% | 4.49% | 5.79% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.79% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок ASRAX и FSRNX
Максимальная просадка ASRAX за все время составила -64.52%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRAX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASRAX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -44.26% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -12.45% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -34.27% | +7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -44.26% | +9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -11.07% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -9.77% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.18% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRAX и FSRNX
Текущая волатильность для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) составляет 3.95%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что ASRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASRAX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.21% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 9.20% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 16.38% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 18.89% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 21.41% | -8.13% |