PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASQIX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASQIX с BULIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASQIX (American Century Small Company Fund) and BULIX (American Century Utilities Fund) are both mutual funds - ASQIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by American Century, while BULIX is a Utilities Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, ASQIX returned 9.67%/yr vs 6.86%/yr for BULIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASQIX charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for BULIX.

Доходность

Сравнение доходности ASQIX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Company Fund (ASQIX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASQIX показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у BULIX с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции ASQIX превзошли акции BULIX по среднегодовой доходности: 9.67% против 6.86% соответственно.

ASQIX

1 день
0.76%
1 месяц
5.38%
С начала года
20.09%
6 месяцев
20.98%
1 год
39.89%
3 года*
17.99%
5 лет*
6.75%
10 лет*
9.67%

BULIX

1 день
1.70%
1 месяц
-5.06%
С начала года
4.40%
6 месяцев
2.91%
1 год
10.79%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.21%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASQIX и BULIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASQIX
American Century Small Company Fund		20.09%12.93%4.44%21.29%-21.34%21.65%16.42%19.71%-14.39%10.58%
BULIX
American Century Utilities Fund		4.40%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%

Correlation

The correlation between ASQIX and BULIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 1998 г.

0.56

Over the past year, the correlation between ASQIX and BULIX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Company Fund

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с ASQIX:
ASQIX с ACFOXASQIX с VTWGASQIX с VOEASQIX с TWHIXASQIX с WESCXASQIX с TWCIXASQIX с RYOTX
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с FKUTXBULIX с QYLD

Доходность на риск

ASQIX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASQIX
Ранг доходности на риск ASQIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASQIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASQIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASQIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASQIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASQIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASQIX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Company Fund (ASQIX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASQIXBULIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.81

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.17

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

1.26

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

3.11

+11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASQIX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASQIX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа BULIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASQIX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASQIXBULIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.81

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ASQIX и BULIX

Максимальная просадка ASQIX за все время составила -63.58%, что больше максимальной просадки BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASQIX и BULIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASQIXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.58%

-55.21%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.93%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.78%

-16.54%

-9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-24.56%

-6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-33.86%

-11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.38%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-10.03%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.61%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ASQIX и BULIX

American Century Small Company Fund (ASQIX) и American Century Utilities Fund (BULIX) имеют волатильность 5.32% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASQIXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.15%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

11.14%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

13.85%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

16.71%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

18.05%

+4.48%

Сравнение комиссий ASQIX и BULIX

ASQIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BULIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASQIX и BULIX

Дивидендная доходность ASQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности BULIX в 10.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASQIX
American Century Small Company Fund		2.07%2.57%0.30%0.49%0.55%18.62%0.51%0.34%13.12%5.19%0.37%0.31%
BULIX
American Century Utilities Fund		10.93%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%

Часто задаваемые вопросы

ASQIX and BULIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASQIX has higher volatility (5.32%) compared to BULIX (5.15%). In terms of maximum drawdown, ASQIX dropped -63.58% vs BULIX's -55.21%.

ASQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASQIX и BULIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор