PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASOZY с COKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASOZY с COKE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ASOZY (Asseco Poland SA ADR) and COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) are both stocks. ASOZY operates in Software - Application (Technology), while COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ASOZY returned 20.29%/yr vs 29.76%/yr for COKE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASOZY и COKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asseco Poland SA ADR (ASOZY) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASOZY показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции ASOZY уступали акциям COKE по среднегодовой доходности: 20.29% против 29.76% соответственно.

ASOZY

1 день
0.00%
1 месяц
10.21%
С начала года
-7.54%
6 месяцев
-7.54%
1 год
2.19%
3 года*
40.13%
5 лет*
28.29%
10 лет*
20.29%

COKE

1 день
-2.99%
1 месяц
1.15%
С начала года
16.16%
6 месяцев
9.89%
1 год
63.68%
3 года*
41.11%
5 лет*
35.59%
10 лет*
29.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASOZY и COKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASOZY
Asseco Poland SA ADR		-7.54%178.93%46.94%24.12%-37.69%27.71%34.34%25.86%-2.99%5.18%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		16.16%22.63%38.75%82.92%-17.09%133.24%-5.87%60.74%-17.10%20.94%

Correlation

The correlation between ASOZY and COKE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASOZY:

$3.98B

COKE:

$11.83B

EPS

ASOZY:

PLN 17.08

COKE:

$7.14

Коэффициент P/E

ASOZY:

10.89

COKE:

24.88

Коэффициент PEG

ASOZY:

0.43

COKE:

0.51

Коэффициент P/S

ASOZY:

0.76

COKE:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

ASOZY:

PLN 17.65B

COKE:

$7.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASOZY:

PLN 3.59B

COKE:

$2.95B

EBITDA (12 мес.)

ASOZY:

PLN 2.39B

COKE:

$1.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asseco Poland SA ADR

Coca-Cola Consolidated, Inc.

Часто сравнивают с ASOZY:
ASOZY с SPYASOZY с TQQQASOZY с UPROASOZY с AMNFASOZY с GDWN.LASOZY с MOUR.BRASOZY с CHG.DE
Часто сравнивают с COKE:
COKE с SPYCOKE с MCDCOKE с AAPLCOKE с SCHDCOKE с PEPCOKE с VOOCOKE с VTI

Доходность на риск

ASOZY vs. COKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASOZY
Ранг доходности на риск ASOZY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASOZY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASOZY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASOZY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASOZY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASOZY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
COKE
Ранг доходности на риск COKE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COKE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASOZY c COKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asseco Poland SA ADR (ASOZY) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASOZYCOKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.83

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.22

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

2.61

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

7.29

-7.17

ASOZY vs. COKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASOZY на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа COKE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASOZY и COKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASOZY и COKE

Максимальная просадка ASOZY за все время составила -41.35%, что меньше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASOZY и COKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASOZYCOKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.35%

-54.32%

+12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.51%

-24.56%

-12.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.51%

-27.38%

-10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

-35.52%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-51.71%

+10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.92%

-18.04%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-18.88%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.37%

8.76%

+9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ASOZY и COKE

Asseco Poland SA ADR (ASOZY) имеет более высокую волатильность в 23.43% по сравнению с Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что ASOZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASOZYCOKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.43%

10.53%

+12.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.13%

30.03%

+14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.32%

35.04%

+18.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.59%

37.52%

+11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

37.15%

+8.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASOZY и COKE

Дивидендная доходность ASOZY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности COKE в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASOZY
Asseco Poland SA ADR		7.21%1.82%4.31%5.62%6.09%3.78%3.15%4.43%5.65%11.35%12.69%0.00%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		0.56%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASOZY и COKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asseco Poland SA ADR и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.40B
1.85B
(ASOZY) Общая выручка
(COKE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASOZY значения в PLN, COKE значения в USD

Сравнение рентабельности ASOZY и COKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Asseco Poland SA ADR и Coca-Cola Consolidated, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
23.1%
39.4%
Активы портфеля
ASOZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asseco Poland SA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

COKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

ASOZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asseco Poland SA ADR сообщила об операционной прибыли в 518.20M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

COKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

ASOZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asseco Poland SA ADR сообщила о чистой прибыли в 228.40M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

COKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

ASOZY and COKE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASOZY has higher volatility (23.43%) compared to COKE (10.53%). In terms of maximum drawdown, ASOZY dropped -41.35% vs COKE's -54.32%.

COKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASOZY и COKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор