PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASOZY с GDWN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASOZY с GDWN.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASOZY (Asseco Poland SA ADR) and GDWN.L (Goodwin plc) are both stocks. ASOZY operates in Software - Application (Technology), while GDWN.L operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ASOZY returned 16.91%/yr vs 24.50%/yr for GDWN.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASOZY и GDWN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asseco Poland SA ADR (ASOZY) и Goodwin plc (GDWN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASOZY торгуется в USD, в то время как GDWN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDWN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASOZY показывает доходность -16.11%, что значительно выше, чем у GDWN.L с доходностью -32.27%. За последние 10 лет акции ASOZY уступали акциям GDWN.L по среднегодовой доходности: 16.91% против 24.50% соответственно.

ASOZY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-16.11%
6 месяцев
-17.79%
1 год
17.45%
3 года*
52.91%
5 лет*
25.82%
10 лет*
16.91%

GDWN.L

1 день
-3.62%
1 месяц
18.18%
С начала года
-32.27%
6 месяцев
-30.77%
1 год
103.55%
3 года*
55.47%
5 лет*
38.83%
10 лет*
24.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASOZY и GDWN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASOZY
Asseco Poland SA ADR		-16.11%178.93%46.94%24.12%-37.69%27.71%34.34%25.86%-2.99%5.18%
GDWN.L
Goodwin plc		-32.27%205.29%37.01%86.61%-5.93%8.17%8.38%26.54%21.23%30.03%

Correlation

The correlation between ASOZY and GDWN.L is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2010 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASOZY:

$3.61B

GDWN.L:

£1.08B

EPS

ASOZY:

$17.08

GDWN.L:

£7.88

Коэффициент P/E

ASOZY:

2.62

GDWN.L:

18.26

Коэффициент PEG

ASOZY:

0.10

GDWN.L:

0.95

Коэффициент P/S

ASOZY:

0.18

GDWN.L:

2.41

Коэффициент P/B

ASOZY:

0.46

GDWN.L:

10.67

Общая выручка (12 мес.)

ASOZY:

$17.65B

GDWN.L:

£448.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASOZY:

$3.59B

GDWN.L:

£210.33M

EBITDA (12 мес.)

ASOZY:

$2.39B

GDWN.L:

£107.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asseco Poland SA ADR

Goodwin plc

Часто сравнивают с ASOZY:
ASOZY с SPYASOZY с TQQQASOZY с UPROASOZY с AMNFASOZY с MOUR.BRASOZY с CHG.DEASOZY с MYTAY
Часто сравнивают с GDWN.L:
GDWN.L с 138040.KSGDWN.L с 180640.KSGDWN.L с AMNFGDWN.L с MOUR.BRGDWN.L с MYTAYGDWN.L с YRM.MIGDWN.L с ENSG

Доходность на риск

ASOZY vs. GDWN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASOZY
Ранг доходности на риск ASOZY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASOZY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASOZY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASOZY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASOZY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASOZY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GDWN.L
Ранг доходности на риск GDWN.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDWN.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDWN.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDWN.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDWN.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDWN.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASOZY c GDWN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asseco Poland SA ADR (ASOZY) и Goodwin plc (GDWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASOZYGDWN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.25

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.87

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.70

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

4.18

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASOZY vs. GDWN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASOZY на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа GDWN.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASOZY и GDWN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASOZYGDWN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.25

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ASOZY и GDWN.L

Максимальная просадка ASOZY за все время составила -41.35%, что меньше максимальной просадки GDWN.L в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASOZY и GDWN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASOZYGDWN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.35%

-71.62%

+30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.51%

-60.46%

+22.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.51%

-60.46%

+22.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

-60.46%

+19.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-60.46%

+19.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.25%

-48.44%

+20.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-29.47%

+14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.60%

24.67%

-7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ASOZY и GDWN.L

Текущая волатильность для Asseco Poland SA ADR (ASOZY) составляет 11.19%, в то время как у Goodwin plc (GDWN.L) волатильность равна 19.50%. Это указывает на то, что ASOZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDWN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASOZYGDWN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

19.50%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.65%

77.70%

-40.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.97%

82.19%

-28.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.72%

51.13%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.74%

46.86%

-1.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASOZY и GDWN.L

Дивидендная доходность ASOZY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности GDWN.L в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASOZY
Asseco Poland SA ADR		10.29%1.82%4.31%5.62%6.09%3.78%3.15%4.43%5.65%11.35%12.69%0.00%
GDWN.L
Goodwin plc		5.65%3.47%1.58%1.93%1.62%3.17%2.68%3.23%3.31%2.09%2.42%2.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASOZY и GDWN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asseco Poland SA ADR и Goodwin plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.40B
135.61M
(ASOZY) Общая выручка
(GDWN.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASOZY значения в USD, GDWN.L значения в GBp

Сравнение рентабельности ASOZY и GDWN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Asseco Poland SA ADR и Goodwin plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
23.1%
49.4%
Активы портфеля
ASOZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asseco Poland SA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

GDWN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goodwin plc сообщила о валовой прибыли в 66.92M при выручке в 135.61M, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.

ASOZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asseco Poland SA ADR сообщила об операционной прибыли в 518.20M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

GDWN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goodwin plc сообщила об операционной прибыли в 37.16M при выручке в 135.61M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.

ASOZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asseco Poland SA ADR сообщила о чистой прибыли в 228.40M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

GDWN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goodwin plc сообщила о чистой прибыли в 26.41M при выручке в 135.61M, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.

Часто задаваемые вопросы

ASOZY and GDWN.L have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASOZY и GDWN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор