PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASOZY с AMNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASOZY с AMNF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASOZY (Asseco Poland SA ADR) and AMNF (Armanino Foods of Distinction, Inc) are both stocks. ASOZY operates in Software - Application (Technology), while AMNF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ASOZY returned 16.91%/yr vs 20.91%/yr for AMNF. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASOZY и AMNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asseco Poland SA ADR (ASOZY) и Armanino Foods of Distinction, Inc (AMNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASOZY показывает доходность -16.11%, что значительно ниже, чем у AMNF с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции ASOZY уступали акциям AMNF по среднегодовой доходности: 16.91% против 20.91% соответственно.

ASOZY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-16.11%
6 месяцев
-17.79%
1 год
17.45%
3 года*
52.91%
5 лет*
25.82%
10 лет*
16.91%

AMNF

1 день
-0.05%
1 месяц
3.45%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-2.96%
1 год
34.31%
3 года*
40.19%
5 лет*
30.33%
10 лет*
20.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASOZY и AMNF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASOZY
Asseco Poland SA ADR		-16.11%178.93%46.94%24.12%-37.69%27.71%34.34%25.86%-2.99%5.18%
AMNF
Armanino Foods of Distinction, Inc		-1.42%38.12%72.27%36.96%13.50%32.98%-24.90%26.37%15.03%18.37%

Correlation

The correlation between ASOZY and AMNF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2010 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASOZY:

$3.61B

AMNF:

$327.62M

EPS

ASOZY:

$17.08

AMNF:

$0.63

Коэффициент P/E

ASOZY:

2.62

AMNF:

16.70

Коэффициент PEG

ASOZY:

0.10

AMNF:

0.46

Коэффициент P/S

ASOZY:

0.18

AMNF:

4.22

Коэффициент P/B

ASOZY:

0.46

AMNF:

7.04

Общая выручка (12 мес.)

ASOZY:

$17.65B

AMNF:

$77.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASOZY:

$3.59B

AMNF:

$33.91M

EBITDA (12 мес.)

ASOZY:

$2.39B

AMNF:

$19.67M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asseco Poland SA ADR

Armanino Foods of Distinction, Inc

Часто сравнивают с ASOZY:
ASOZY с SPYASOZY с TQQQASOZY с UPROASOZY с GDWN.LASOZY с MOUR.BRASOZY с CHG.DEASOZY с MYTAY
Часто сравнивают с AMNF:
AMNF с MOUR.BRAMNF с GDWN.LAMNF с YRM.MIAMNF с SGGKYAMNF с CHG.DEAMNF с MYTAYAMNF с 138040.KS

Доходность на риск

ASOZY vs. AMNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASOZY
Ранг доходности на риск ASOZY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASOZY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASOZY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASOZY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASOZY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASOZY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AMNF
Ранг доходности на риск AMNF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMNF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMNF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMNF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMNF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMNF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASOZY c AMNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asseco Poland SA ADR (ASOZY) и Armanino Foods of Distinction, Inc (AMNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASOZYAMNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.24

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.11

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.93

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

4.33

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASOZY vs. AMNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASOZY на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа AMNF равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASOZY и AMNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASOZYAMNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.24

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.34

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.91

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.61

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ASOZY и AMNF

Максимальная просадка ASOZY за все время составила -41.35%, что меньше максимальной просадки AMNF в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASOZY и AMNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASOZYAMNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.35%

-45.54%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.51%

-17.83%

-19.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.51%

-17.83%

-19.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

-17.83%

-23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-44.27%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.25%

-13.38%

-14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-7.81%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.60%

7.94%

+9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ASOZY и AMNF

Asseco Poland SA ADR (ASOZY) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Armanino Foods of Distinction, Inc (AMNF) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что ASOZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASOZYAMNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

10.32%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.65%

19.50%

+18.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.97%

27.84%

+26.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.72%

22.68%

+25.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.74%

23.14%

+22.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASOZY и AMNF

Дивидендная доходность ASOZY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности AMNF в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMNF
Armanino Foods of Distinction, Inc		1.81%1.55%3.05%2.06%4.11%2.35%3.15%2.86%3.16%3.12%3.53%3.74%
ASOZY
Asseco Poland SA ADR		10.29%1.82%4.31%5.62%6.09%3.78%3.15%4.43%5.65%11.35%12.69%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASOZY и AMNF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asseco Poland SA ADR и Armanino Foods of Distinction, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.40B
18.39M
(ASOZY) Общая выручка
(AMNF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASOZY и AMNF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Asseco Poland SA ADR и Armanino Foods of Distinction, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
23.1%
43.0%
Активы портфеля
ASOZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asseco Poland SA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

AMNF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armanino Foods of Distinction, Inc сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 18.39M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

ASOZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asseco Poland SA ADR сообщила об операционной прибыли в 518.20M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

AMNF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armanino Foods of Distinction, Inc сообщила об операционной прибыли в 6.12M при выручке в 18.39M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.

ASOZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asseco Poland SA ADR сообщила о чистой прибыли в 228.40M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

AMNF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armanino Foods of Distinction, Inc сообщила о чистой прибыли в 4.74M при выручке в 18.39M, что соответствует чистой рентабельности 25.8%.

Часто задаваемые вопросы

ASOZY and AMNF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASOZY has higher volatility (11.19%) compared to AMNF (10.32%). In terms of maximum drawdown, ASOZY dropped -41.35% vs AMNF's -45.54%.

AMNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASOZY и AMNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор