Сравнение ASMU с MSTZ
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ASMU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. ASMU charges 0.97%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 21.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 19.27%
- 1 месяц
- 186.45%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 279.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMU и MSTZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 42.93% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 28.66% |
Correlation
The correlation between ASMU and MSTZ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMU vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
ASMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение ASMU c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMU | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMU и MSTZ
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -99.38% | +64.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -96.56% | +86.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -94.46% | +82.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 42.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 129.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.31% | 145.84% | -41.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.31% | 170.65% | -66.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.31% | 170.65% | -66.34% |
Сравнение комиссий ASMU и MSTZ
ASMU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и MSTZ
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.51% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and MSTZ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
ASMU has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for MSTZ.
ASMU is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор