PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASMU с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ASMU и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


ASMU

1 день
8.49%
1 месяц
21.60%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
19.27%
1 месяц
186.45%
С начала года
1.05%
6 месяцев
9.89%
1 год
279.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMU и MSTZ


Correlation

The correlation between ASMU and MSTZ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily ASML Bull 2X ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

ASMU vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASMU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMU c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ASMUMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

ASMU vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASMU и MSTZ

Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ASMUMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-99.38%

+64.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-96.56%

+86.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-94.46%

+82.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMU и MSTZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ASMUMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

129.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.31%

145.84%

-41.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.31%

170.65%

-66.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.31%

170.65%

-66.34%

Сравнение комиссий ASMU и MSTZ

ASMU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMU и MSTZ

Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


ASMU and MSTZ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASMU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASMU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

ASMU has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for MSTZ.

ASMU is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 1.05% for MSTZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMU и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор