Сравнение ASMU с SPXS
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - ASMU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). ASMU is actively managed, while SPXS is passively managed. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. ASMU charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 21.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -41.52%
- 3 года*
- -40.72%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.33%
Сравнение доходности по годам ASMU и SPXS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 42.93% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -16.74% |
Correlation
The correlation between ASMU and SPXS is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | -0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
ASMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXS
Сравнение ASMU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMU и SPXS
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -100.00% | +65.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -45.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -100.00% | +89.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -96.29% | +84.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и SPXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.31% | 37.23% | +67.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.31% | 50.68% | +53.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.31% | 53.57% | +50.74% |
Сравнение комиссий ASMU и SPXS
ASMU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и SPXS
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPXS в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.23% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and SPXS have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.51% for ASMU.
ASMU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 1.08% for SPXS.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор