Сравнение ASMOX с WMKSX
ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund) and WMKSX (WesMark Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ASMOX charges 0.61%/yr vs 1.24%/yr for WMKSX.
Доходность
Сравнение доходности ASMOX и WMKSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMOX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMKSX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам ASMOX и WMKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 17.33% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 17.43% |
WMKSX WesMark Small Company Fund | 14.86% | 16.19% | 22.12% | 19.42% | -20.72% | 22.81% | 36.78% | 20.32% | -13.92% | 13.21% |
Correlation
The correlation between ASMOX and WMKSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2009 г. | 0.92 |
The correlation between ASMOX and WMKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMOX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск
ASMOX
WMKSX
Сравнение ASMOX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMOX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.37 | — |
Просадки
Сравнение просадок ASMOX и WMKSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMOX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -64.09% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.06% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.68% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMOX и WMKSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMOX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.72% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.10% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.96% | — |
Сравнение комиссий ASMOX и WMKSX
ASMOX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии WMKSX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMOX и WMKSX
Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что меньше доходности WMKSX в 19.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 7.88% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
WMKSX WesMark Small Company Fund | 19.94% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
ASMOX and WMKSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASMOX и WMKSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор