Сравнение ASMOX с VRTGX
ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund) and VRTGX (Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ASMOX charges 0.61%/yr vs 0.08%/yr for VRTGX.
Доходность
Сравнение доходности ASMOX и VRTGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMOX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTGX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 18.62%
- 1 год
- 32.38%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам ASMOX и VRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 17.33% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 17.43% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 18.62% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
Correlation
The correlation between ASMOX and VRTGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.97 |
The correlation between ASMOX and VRTGX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.97 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMOX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
ASMOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VRTGX
Сравнение ASMOX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMOX | VRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMOX и VRTGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMOX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.97% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.96% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.37% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMOX и VRTGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMOX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 22.20% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.69% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.52% | — |
Сравнение комиссий ASMOX и VRTGX
ASMOX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMOX и VRTGX
Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности VRTGX в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 7.88% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.62% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
ASMOX and VRTGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASMOX и VRTGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор