PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMOX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASMOX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ASMOX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASMOX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		1.25%16.87%16.54%18.37%-19.56%15.37%25.76%26.47%-12.14%17.43%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, ASMOX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции ASMOX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 11.41% против 9.83% соответственно.

ASMOX

1 день
4.56%
1 месяц
-6.72%
С начала года
1.25%
6 месяцев
-0.36%
1 год
30.76%
3 года*
17.47%
5 лет*
6.05%
10 лет*
11.41%

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ASMOX:
ASMOX с XSMOASMOX с AUEIXASMOX с AMOMXASMOX с USVMASMOX с AVUVASMOX с URTHASMOX с QSMLX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VIOOVRTGX с VTI

Сравнение комиссий ASMOX и VRTGX

ASMOX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ASMOX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMOX
Ранг доходности на риск ASMOX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMOX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMOX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMOX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMOX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMOXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.94

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.46

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.54

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

5.21

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMOX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMOX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMOX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMOXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.94

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.05

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между ASMOX и VRTGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMOX и VRTGX

Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности VRTGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		8.02%8.12%18.80%3.92%0.57%24.81%5.46%4.38%29.63%9.90%0.79%1.23%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок ASMOX и VRTGX

Максимальная просадка ASMOX за все время составила -42.16%, примерно равная максимальной просадке VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMOX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASMOXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-41.97%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-14.80%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-40.48%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-41.97%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-11.16%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-10.53%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.36%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMOX и VRTGX

AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что ASMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASMOXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

8.82%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

16.59%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

25.39%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

24.53%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.49%

24.45%

+2.04%