Сравнение ASMOX с VRTGX
ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund) and VRTGX (Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ASMOX charges 0.61%/yr vs 0.08%/yr for VRTGX.
Доходность
Сравнение доходности ASMOX и VRTGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMOX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTGX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 13.68%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам ASMOX и VRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 17.33% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 17.43% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 16.85% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
Correlation
The correlation between ASMOX and VRTGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.97 |
The correlation between ASMOX and VRTGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMOX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
ASMOX
VRTGX
Сравнение ASMOX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMOX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.51 | — |
Просадки
Сравнение просадок ASMOX и VRTGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMOX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.97% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.38% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.43% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMOX и VRTGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMOX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.42% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.56% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.51% | — |
Сравнение комиссий ASMOX и VRTGX
ASMOX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMOX и VRTGX
Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности VRTGX в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 7.88% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.61% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ASMOX and VRTGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для ASMOX и VRTGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор