Сравнение ASMOX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMOX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMOX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 1.25% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 17.43% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 1.17% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMOX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции ASMOX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 11.41% против 9.58% соответственно.
ASMOX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 11.41%
SSCPX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMOX и SSCPX
ASMOX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
ASMOX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
ASMOX
SSCPX
Сравнение ASMOX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMOX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.94 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.44 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.74 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 5.57 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMOX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.94 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ASMOX и SSCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMOX и SSCPX
Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности SSCPX в 8.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 8.02% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 8.91% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок ASMOX и SSCPX
Максимальная просадка ASMOX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMOX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMOX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -53.65% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -11.83% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -27.78% | -12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -43.59% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -8.09% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -10.30% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.69% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMOX и SSCPX
AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что ASMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMOX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 8.57% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 15.33% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 22.69% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 22.17% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 22.93% | +3.56% |