PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMOX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMOX с CMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMOX charges 0.61%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности ASMOX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASMOX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMOX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		17.33%16.87%16.54%12.94%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between ASMOX and CMCIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between ASMOX and CMCIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с ASMOX:
ASMOX с AUEIXASMOX с XSMOASMOX с AMOMXASMOX с USVMASMOX с QSMLXASMOX с URTHASMOX с AVUV
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

ASMOX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMOX
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMOX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASMOX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMOXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.34

—

Просадки

Сравнение просадок ASMOX и CMCIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMOXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-21.50%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-9.93%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.45%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASMOX и CMCIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMOXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.15%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.53%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.53%

—

Сравнение комиссий ASMOX и CMCIX

ASMOX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMOX и CMCIX

Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности CMCIX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		7.88%8.12%18.80%3.92%0.57%24.81%5.46%4.38%29.63%9.90%0.79%1.23%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASMOX and CMCIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMOX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор