PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMOX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASMOX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ASMOX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASMOX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		1.25%16.87%16.54%12.94%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, ASMOX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

ASMOX

1 день
4.56%
1 месяц
-6.72%
С начала года
1.25%
6 месяцев
-0.36%
1 год
30.76%
3 года*
17.47%
5 лет*
6.05%
10 лет*
11.41%

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с ASMOX:
ASMOX с XSMOASMOX с AUEIXASMOX с AMOMXASMOX с AVUVASMOX с USVMASMOX с URTHASMOX с QSMLX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий ASMOX и CMCIX

ASMOX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund

Доходность на риск

ASMOX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMOX
Ранг доходности на риск ASMOX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMOX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMOX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMOX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMOX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMOXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

-0.19

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

-0.14

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.98

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.27

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

-0.68

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMOX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMOX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMOX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMOXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.19

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.23

+0.25

Корреляция

Корреляция между ASMOX и CMCIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMOX и CMCIX

Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности CMCIX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		8.02%8.12%18.80%3.92%0.57%24.81%5.46%4.38%29.63%9.90%0.79%1.23%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASMOX и CMCIX

Максимальная просадка ASMOX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMOX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASMOXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-21.50%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-12.55%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-14.52%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-6.17%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.94%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMOX и CMCIX

AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что ASMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASMOXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

5.32%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

10.78%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

19.29%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

16.66%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.49%

16.66%

+9.83%