Сравнение ASMNX с VSGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).
ASMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMNX и VSGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMNX и VSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | -3.27% | 16.62% | 16.62% | 18.09% | -19.78% | 15.05% | 25.80% | 25.69% | -12.36% | 17.21% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.27% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMNX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASMNX имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции VSGIX немного отстают с 10.46%.
ASMNX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 10.66%
VSGIX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMNX и VSGIX
ASMNX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.
Доходность на риск
ASMNX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск
ASMNX
VSGIX
Сравнение ASMNX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMNX | VSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.85 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 5.56 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMNX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.85 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.09 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ASMNX и VSGIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMNX и VSGIX
Дивидендная доходность ASMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности VSGIX в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | 8.32% | 8.05% | 19.09% | 3.54% | 0.27% | 24.51% | 5.45% | 3.83% | 29.34% | 9.61% | 0.00% | 0.97% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок ASMNX и VSGIX
Максимальная просадка ASMNX за все время составила -42.57%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMNX и VSGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMNX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.57% | -58.66% | +16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -14.50% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.27% | -38.36% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -38.70% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -7.52% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -11.40% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.62% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMNX и VSGIX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеют волатильность 8.62% и 8.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMNX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 8.87% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.79% | 15.71% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.63% | 24.53% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 23.56% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 22.92% | +3.47% |