PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMNX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASMNX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

ASMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ASMNX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASMNX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		1.15%16.62%16.62%18.09%-19.78%15.05%25.80%25.69%-12.36%16.62%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, ASMNX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

ASMNX

1 день
4.57%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.15%
6 месяцев
-0.52%
1 год
30.43%
3 года*
17.28%
5 лет*
5.85%
10 лет*
11.15%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ASMNX:
ASMNX с KSCOXASMNX с AVDVXASMNX с VISGXASMNX с AQMIXASMNX с CMCIXASMNX с VLEOXASMNX с OBMCX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий ASMNX и NEAIX

ASMNX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

Доходность на риск

ASMNX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMNX
Ранг доходности на риск ASMNX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMNX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMNX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMNX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMNXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.17

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.74

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

4.33

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

15.43

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMNX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMNX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMNX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMNXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.17

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.65

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.75

-0.31

Корреляция

Корреляция между ASMNX и NEAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMNX и NEAIX

Дивидендная доходность ASMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		7.96%8.05%19.09%3.54%0.27%24.51%5.45%3.83%29.34%9.61%0.00%0.97%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASMNX и NEAIX

Максимальная просадка ASMNX за все время составила -42.57%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMNX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASMNXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.57%

-35.93%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.98%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-35.93%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-7.73%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-8.73%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.92%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMNX и NEAIX

Текущая волатильность для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) составляет 9.84%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что ASMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASMNXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

11.64%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

19.83%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.95%

28.92%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

24.33%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

24.46%

+1.97%