PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMNX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASMNX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

ASMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ASMNX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASMNX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		1.15%16.62%16.62%18.09%-19.78%15.05%25.80%25.69%-12.36%17.21%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, ASMNX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции ASMNX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 11.15% против 20.60% соответственно.

ASMNX

1 день
4.57%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.15%
6 месяцев
-0.52%
1 год
30.43%
3 года*
17.28%
5 лет*
5.85%
10 лет*
11.15%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ASMNX:
ASMNX с KSCOXASMNX с AVDVXASMNX с VISGXASMNX с AQMIXASMNX с CMCIXASMNX с VLEOXASMNX с OBMCX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий ASMNX и DMCRX

ASMNX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

Доходность на риск

ASMNX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMNX
Ранг доходности на риск ASMNX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMNX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMNX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMNX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMNXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.06

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.60

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

3.73

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

12.46

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMNX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMNX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMNX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMNXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.06

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.16

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.11

Корреляция

Корреляция между ASMNX и DMCRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMNX и DMCRX

Дивидендная доходность ASMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		7.96%8.05%19.09%3.54%0.27%24.51%5.45%3.83%29.34%9.61%0.00%0.97%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок ASMNX и DMCRX

Максимальная просадка ASMNX за все время составила -42.57%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMNX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASMNXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.57%

-59.16%

+16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-15.46%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-59.16%

+18.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-59.16%

+16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-10.79%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-20.35%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

4.62%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMNX и DMCRX

Текущая волатильность для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) составляет 9.84%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что ASMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASMNXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

12.40%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

23.15%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.95%

31.42%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

39.55%

-11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

33.88%

-7.45%