PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASML с XDW0.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) is a stock, while XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 9.51%/yr for XDW0.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML торгуется в USD, в то время как XDW0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у XDW0.DE с доходностью 29.08%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 36.00% против 9.51% соответственно.

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.61%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
146.81%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%

XDW0.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.56%
С начала года
29.08%
6 месяцев
29.05%
1 год
36.92%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.52%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		29.08%15.42%1.33%3.35%45.47%40.21%-30.83%11.64%-16.27%5.37%

Correlation

The correlation between ASML and XDW0.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.23

The correlation between ASML and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с XLEXDW0.DE с VDEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

ASML vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
1.82

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.34

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

3.01

+4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

9.81

+11.27

ASML vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и XDW0.DE

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки XDW0.DE в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-75.05%

-14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-12.81%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-19.69%

-25.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-26.53%

-30.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-63.77%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-7.68%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-33.01%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

3.93%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и XDW0.DE

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

6.57%

+10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

18.47%

+16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

21.19%

+21.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.44%

24.53%

+17.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

26.89%

+11.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и XDW0.DE

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASML and XDW0.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор