Сравнение ASML с JEDI.DE
ASML (ASML Holding N.V.) is a stock, while JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) is Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG. Over the past 3 years, ASML returned 37.59%/yr vs 70.22%/yr for JEDI.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и JEDI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASML торгуется в USD, в то время как JEDI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEDI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASML показывает доходность 74.80%, а JEDI.DE немного выше – 74.93%.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
JEDI.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 74.93%
- 6 месяцев
- 79.85%
- 1 год
- 189.67%
- 3 года*
- 70.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и JEDI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | 12.02% |
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 74.93% | 94.34% | 43.44% | 11.98% | 7.01% |
Correlation
The correlation between ASML and JEDI.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. JEDI.DE — Ранг доходности на риск
ASML
JEDI.DE
Сравнение ASML c JEDI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | JEDI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.56 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | 8.60 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 28.11 | -7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и JEDI.DE
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки JEDI.DE в -26.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и JEDI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -26.75% | -63.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -24.02% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -26.75% | -18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -14.10% | +12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -7.18% | -20.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 7.36% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и JEDI.DE
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 17.27%, в то время как у VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) волатильность равна 18.67%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEDI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 18.67% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 34.86% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 44.38% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 33.25% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 33.25% | +5.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и JEDI.DE
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как JEDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASML and JEDI.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML и JEDI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор