Сравнение ASML с IS3S.DE
ASML (ASML Holding N.V.) is a stock, while IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value. Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 13.34%/yr for IS3S.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и IS3S.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASML торгуется в USD, в то время как IS3S.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3S.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у IS3S.DE с доходностью 32.61%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции IS3S.DE по среднегодовой доходности: 36.00% против 13.34% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
IS3S.DE
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- 28.40%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам ASML и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 32.61% | 41.27% | 5.00% | 19.27% | -10.05% | 20.07% | -3.98% | 19.43% | -14.53% | 22.88% |
Correlation
The correlation between ASML and IS3S.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.43 |
The correlation between ASML and IS3S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
ASML
IS3S.DE
Сравнение ASML c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.70 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | 7.30 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 26.46 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и IS3S.DE
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки IS3S.DE в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и IS3S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -39.27% | -50.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -8.49% | -9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -15.59% | -29.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -26.37% | -30.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -39.27% | -17.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.73% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -10.71% | -17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 2.35% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и IS3S.DE
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 6.30% | +10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 12.87% | +21.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 15.56% | +27.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 15.89% | +26.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 17.65% | +21.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и IS3S.DE
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASML and IS3S.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML и IS3S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор