Сравнение ASML с CNQ.TO
ASML (ASML Holding N.V.) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 22.36%/yr for CNQ.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и CNQ.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASML торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у CNQ.TO с доходностью 34.74%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции CNQ.TO по среднегодовой доходности: 36.00% против 22.36% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
CNQ.TO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 34.74%
- 6 месяцев
- 38.66%
- 1 год
- 44.24%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 30.02%
- 10 лет*
- 22.36%
Сравнение доходности по годам ASML и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 34.74% | 15.70% | -0.18% | 30.08% | 53.38% | 91.35% | -10.82% | 44.81% | -27.46% | 18.95% |
Correlation
The correlation between ASML and CNQ.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.29 |
The correlation between ASML and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
CNQ.TO:
CA$132.89B
ASML:
€25.86
CNQ.TO:
CA$4.65
ASML:
62.30
CNQ.TO:
13.64
ASML:
4.10
CNQ.TO:
0.66
ASML:
18.51
CNQ.TO:
3.34
ASML:
29.83
CNQ.TO:
2.98
ASML:
€33.69B
CNQ.TO:
CA$39.61B
ASML:
€17.72B
CNQ.TO:
CA$12.42B
ASML:
€12.99B
CNQ.TO:
CA$17.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
ASML
CNQ.TO
Сравнение ASML c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.26 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | 3.08 | +4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 6.83 | +14.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и CNQ.TO
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и CNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -76.64% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -14.43% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -36.25% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -36.25% | -20.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -76.64% | +19.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -9.64% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -21.20% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 6.49% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и CNQ.TO
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 8.84% | +8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 24.25% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 29.57% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 31.39% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 38.81% | -0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и CNQ.TO
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.77% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и CNQ.TO
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and CNQ.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML и CNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор