PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML.AS с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML.AS с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML.AS (ASML Holding NV) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ASML.AS returned 35.87%/yr vs 8.61%/yr for PG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML.AS и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ASML Holding NV (ASML.AS) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML.AS торгуется в EUR, в то время как PG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML.AS показывает доходность 77.49%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 35.87% против 8.61% соответственно.

ASML.AS

1 день
3.40%
1 месяц
22.80%
С начала года
77.49%
6 месяцев
76.74%
1 год
142.78%
3 года*
34.95%
5 лет*
24.36%
10 лет*
35.87%

PG

1 день
0.94%
1 месяц
6.51%
С начала года
7.56%
6 месяцев
7.85%
1 год
-5.52%
3 года*
1.31%
5 лет*
5.69%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML.AS и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML.AS
ASML Holding NV		77.49%37.08%0.36%36.66%-27.83%78.74%52.10%95.32%-4.67%37.45%
PG
The Procter & Gamble Company		7.56%-22.67%24.99%-3.83%0.84%29.54%4.74%42.86%8.43%-1.16%

Correlation

The correlation between ASML.AS and PG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.10

The correlation between ASML.AS and PG shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding NV

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

ASML.AS vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML.AS c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASML.ASPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
-0.30

+3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
-0.31

+4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.97

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.87

-0.39

+9.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.14

-0.69

+23.83

ASML.AS vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML.AS на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML.AS и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML.AS и PG

Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -56.76%, что больше максимальной просадки PG в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASML.ASPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.76%

-34.76%

-22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-14.28%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.77%

-29.10%

-15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-29.10%

-18.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.93%

-29.11%

-18.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.31%

+21.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-8.50%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

8.61%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML.AS и PG

ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASML.ASPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

7.48%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.18%

14.93%

+16.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.46%

18.53%

+21.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.54%

18.16%

+20.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

19.71%

+14.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML.AS и PG

Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.46%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML.AS и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ASML.AS значения в EUR, PG значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ASML.AS and PG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор