PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASMIY с TCLHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASMIY с TCLHF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ASMIY (ASM International NV ADR) and TCLHF (TCL Electronics Holdings Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASMIY in Semiconductor Equipment & Materials, TCLHF in Consumer Electronics. Over the past 10 years, ASMIY returned 40.87%/yr vs 13.45%/yr for TCLHF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASMIY и TCLHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASM International NV ADR (ASMIY) и TCL Electronics Holdings Limited (TCLHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASMIY показывает доходность 69.53%, что значительно выше, чем у TCLHF с доходностью 30.78%. За последние 10 лет акции ASMIY превзошли акции TCLHF по среднегодовой доходности: 40.87% против 13.45% соответственно.

ASMIY

1 день
-4.28%
1 месяц
-10.53%
6 месяцев
30.90%
С начала года
69.53%
1 год
71.93%
3 года*
30.48%
5 лет*
25.55%
10 лет*
40.87%

TCLHF

1 день
0.00%
1 месяц
-3.89%
6 месяцев
51.97%
С начала года
30.78%
1 год
33.18%
3 года*
55.08%
5 лет*
26.98%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMIY и TCLHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMIY
ASM International NV ADR		69.53%6.62%10.11%105.57%-42.49%109.33%94.36%196.39%-36.06%55.48%
TCLHF
TCL Electronics Holdings Limited		30.78%74.10%167.22%-19.67%-21.86%-32.28%71.60%28.57%-21.02%1.03%

Correlation

The correlation between ASMIY and TCLHF is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASMIY:

$49.83B

TCLHF:

$4.79B

EPS

ASMIY:

€20.13

TCLHF:

HK$1.19

Коэффициент P/E

ASMIY:

44.22

TCLHF:

11.68

Коэффициент PEG

ASMIY:

2.83

TCLHF:

0.26

Коэффициент P/S

ASMIY:

13.71

TCLHF:

0.24

Коэффициент P/B

ASMIY:

10.19

TCLHF:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

ASMIY:

€3.19B

TCLHF:

HK$146.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASMIY:

€1.65B

TCLHF:

HK$23.20B

EBITDA (12 мес.)

ASMIY:

€1.41B

TCLHF:

HK$4.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASM International NV ADR

TCL Electronics Holdings Limited

Часто сравнивают с ASMIY:
ASMIY с ACMRASMIY с PLABASMIY с BESIYASMIY с DSCSYASMIY с CAMTASMIY с JEL.FASMIY с ADBE
Часто сравнивают с TCLHF:
TCLHF с JEL.FTCLHF с AAPLTCLHF с VGTTCLHF с SPY

Доходность на риск

ASMIY vs. TCLHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMIY
Ранг доходности на риск ASMIY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMIY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMIY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMIY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMIY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMIY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TCLHF
Ранг доходности на риск TCLHF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLHF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLHF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLHF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLHF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLHF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMIY c TCLHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV ADR (ASMIY) и TCL Electronics Holdings Limited (TCLHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMIYTCLHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.34

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.20

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.16

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

2.54

+4.55

ASMIY vs. TCLHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMIY на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа TCLHF равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMIY и TCLHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASMIY и TCLHF

Максимальная просадка ASMIY за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки TCLHF в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMIY и TCLHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMIYTCLHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-92.31%

+34.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.04%

-28.67%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.17%

-43.26%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.10%

-54.15%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

-69.25%

+11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.03%

-15.73%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-43.52%

+27.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

13.08%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMIY и TCLHF

Текущая волатильность для ASM International NV ADR (ASMIY) составляет 19.64%, в то время как у TCL Electronics Holdings Limited (TCLHF) волатильность равна 28.43%. Это указывает на то, что ASMIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCLHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMIYTCLHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.64%

28.43%

-8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.24%

62.15%

-24.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.71%

97.09%

-48.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.43%

76.31%

-28.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.25%

67.39%

-24.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMIY и TCLHF

Дивидендная доходность ASMIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности TCLHF в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ASMIY
ASM International NV ADR		0.37%0.52%0.53%0.52%1.08%0.54%0.85%1.83%14.04%0.99%1.52%
TCLHF
TCL Electronics Holdings Limited		0.46%3.02%2.48%5.16%0.00%2.94%3.51%5.32%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASMIY и TCLHF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV ADR и TCL Electronics Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
862.50M
29.23B
(ASMIY) Общая выручка
(TCLHF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASMIY значения в EUR, TCLHF значения в HKD

Сравнение рентабельности ASMIY и TCLHF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASM International NV ADR и TCL Electronics Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
53.3%
16.2%
Активы портфеля
ASMIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о валовой прибыли в 459.90M при выручке в 862.50M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

TCLHF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TCL Electronics Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 29.23B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.

ASMIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASM International NV ADR сообщила об операционной прибыли в 278.20M при выручке в 862.50M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

TCLHF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TCL Electronics Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 372.86M при выручке в 29.23B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

ASMIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о чистой прибыли в 238.50M при выручке в 862.50M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.

TCLHF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TCL Electronics Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 359.34M при выручке в 29.23B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

ASMIY and TCLHF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCLHF has higher volatility (28.43%) compared to ASMIY (19.64%). In terms of maximum drawdown, ASMIY dropped -58.10% vs TCLHF's -92.31%.

ASMIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMIY и TCLHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор