Сравнение ASMH с TSXU
ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - ASMH is a Technology Equities fund tracking the ASML Holding NV Sponsored ADR, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ASMH charges 0.19%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности ASMH и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMH показывает доходность 61.20%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 98.62%.
ASMH
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -8.02%
- 6 месяцев
- 29.69%
- С начала года
- 61.20%
- 1 год
- 147.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 108.35%
TSXU
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -5.89%
- 6 месяцев
- 93.65%
- С начала года
- 98.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $129.75K | $234.38K | $301.43K | |
| $14.85M | $8.05M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам ASMH и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 61.20% | 10.96% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 98.62% | 37.96% |
Correlation
The correlation between ASMH and TSXU is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMH vs. TSXU — Ранг доходности на риск
ASMH
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASMH c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMH | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMH и TSXU
Максимальная просадка ASMH за все время составила -21.52%, что меньше максимальной просадки TSXU в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMH и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMH | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -38.13% | +16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.85% | -19.70% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -11.84% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMH и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMH | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 92.83% | -49.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.62% | 92.83% | -51.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.62% | 92.83% | -51.21% |
Сравнение комиссий ASMH и TSXU
ASMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMH и TSXU
Дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности TSXU в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.90% | 0.19% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.76% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
ASMH and TSXU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
ASMH has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.76% for TSXU.
ASMH is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Precidian and Direxion. Their fees differ too: 0.19% for ASMH and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для ASMH и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор