Сравнение ASMF с VDI
ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and VDI (Virtus International Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus, while VDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ASMF charges 0.80%/yr vs 0.39%/yr for VDI.
Доходность
Сравнение доходности ASMF и VDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMF показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у VDI с доходностью 15.58%.
ASMF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 7.28%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDI
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMF и VDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 7.28% | 2.08% |
VDI Virtus International Dividend ETF | 15.58% | 3.29% |
Correlation
The correlation between ASMF and VDI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMF vs. VDI — Ранг доходности на риск
ASMF
VDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASMF c VDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Virtus International Dividend ETF (VDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMF | VDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMF и VDI
Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки VDI в -10.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и VDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMF | VDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -10.40% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -0.97% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -1.69% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMF и VDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMF | VDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 16.15% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 16.15% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 16.15% | -5.21% |
Сравнение комиссий ASMF и VDI
ASMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VDI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMF и VDI
Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VDI в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% |
VDI Virtus International Dividend ETF | 2.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMF and VDI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.
VDI has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.20% for ASMF.
ASMF is categorized as Systematic Trend, while VDI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.80% for ASMF and 0.39% for VDI.
Подберите оптимальное распределение для ASMF и VDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор