Сравнение ASMF с VDI
ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and VDI (Virtus International Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus, while VDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ASMF charges 0.80%/yr vs 0.39%/yr for VDI.
Доходность
Сравнение доходности ASMF и VDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMF показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у VDI с доходностью 14.23%.
ASMF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMF и VDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 9.03% | 1.88% |
VDI Virtus International Dividend ETF | 14.23% | 3.17% |
Correlation
The correlation between ASMF and VDI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов ASMF и VDI
Секторы
ASMF
VDI
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
ASMF
VDI
Технологии
ASMF
VDI
Промышленность
ASMF
VDI
Потребительский циклический сектор
ASMF
VDI
Сырьевые материалы
ASMF
VDI
Коммуникационные услуги
ASMF
VDI
Энергетика
ASMF
VDI
Здравоохранение
ASMF
VDI
Потребительский защитный сектор
ASMF
VDI
Коммунальные услуги
ASMF
VDI
Недвижимость
ASMF
VDI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMF vs. VDI — Ранг доходности на риск
ASMF
VDI
Сравнение ASMF c VDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Virtus International Dividend ETF (VDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMF | VDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMF | VDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 2.44 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок ASMF и VDI
Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки VDI в -10.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и VDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMF | VDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -10.40% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | 0.00% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -1.83% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMF и VDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMF | VDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 16.17% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 16.17% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 16.17% | -5.21% |
Сравнение комиссий ASMF и VDI
ASMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VDI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMF и VDI
Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VDI в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% |
VDI Virtus International Dividend ETF | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMF and VDI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.
VDI has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.20% for ASMF.
ASMF is categorized as Systematic Trend, while VDI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.80% for ASMF and 0.39% for VDI.
Подберите оптимальное распределение для ASMF и VDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор