Сравнение ASLV с DFUV
ASLV (Allspring Special Large Value ETF) and DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ASLV returned 16.78% vs 34.65% for DFUV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ASLV charges 0.35%/yr vs 0.21%/yr for DFUV.
Доходность
Сравнение доходности ASLV и DFUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASLV показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у DFUV с доходностью 16.95%.
ASLV
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASLV и DFUV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 4.75% | 14.10% |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 16.95% | 13.50% |
Correlation
The correlation between ASLV and DFUV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between ASLV and DFUV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASLV vs. DFUV — Ранг доходности на риск
ASLV
DFUV
Сравнение ASLV c DFUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Large Value ETF (ASLV) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASLV | DFUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 5.80 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 21.03 | -14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASLV | DFUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.96 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ASLV и DFUV
Максимальная просадка ASLV за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки DFUV в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASLV и DFUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASLV | DFUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -17.60% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -6.01% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.11% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -3.65% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.65% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASLV и DFUV
Allspring Special Large Value ETF (ASLV) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) имеют волатильность 3.14% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASLV | DFUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.11% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 8.47% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 11.80% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 16.24% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 16.24% | -0.98% |
Сравнение комиссий ASLV и DFUV
ASLV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFUV в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASLV и DFUV
Дивидендная доходность ASLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности DFUV в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 0.83% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.35% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
ASLV and DFUV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASLV has higher volatility (3.14%) compared to DFUV (3.11%). In terms of maximum drawdown, ASLV dropped -10.98% vs DFUV's -17.60%.
On 1-year performance, DFUV leads with 34.65% vs 16.78% for ASLV. On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFUV has performed better with a 34.65% return vs 16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.35% for ASLV.
DFUV has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.83% for ASLV.
They also come from different issuers: Allspring and Dimensional. Their fees differ too: 0.35% for ASLV and 0.21% for DFUV.
DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASLV и DFUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор