PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASILX с COAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASILX с COAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX).

ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. COAGX управляется Caldwell & Orkin. Фонд был запущен 23 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности ASILX и COAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASILX и COAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-1.59%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%
COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund		3.61%17.44%35.58%31.98%-7.18%27.17%11.06%24.20%-15.53%0.93%

Доходность по периодам

ASILX

1 день
0.85%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.37%
1 год
8.61%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.50%

COAGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Select US Long/Short Portfolio

Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund

Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с BIVRX
Часто сравнивают с COAGX:
COAGX с QLENXCOAGX с SPMOCOAGX с QMNNXCOAGX с AVALXCOAGX с UGLCOAGX с TQQQCOAGX с SPY

Сравнение комиссий ASILX и COAGX

ASILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии COAGX в 2.00%.

COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio

Доходность на риск

ASILX vs. COAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
COAGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c COAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASILXCOAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASILX vs. COAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASILXCOAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

—

—

Корреляция

Корреляция между ASILX и COAGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и COAGX

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, тогда как COAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.36%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund		0.00%0.00%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.81%

Просадки

Сравнение просадок ASILX и COAGX

Загрузка...

Показатели просадок

ASILXCOAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и COAGX

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASILXCOAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.05%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

—

—