Сравнение ASIL.L с CM5S.L
ASIL.L (Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF) and CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - ASIL.L tracks the MSCI China NR USD while CM5S.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASIL.L returned 6.87%/yr vs 19.85%/yr for CM5S.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASIL.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for CM5S.L.
Доходность
Сравнение доходности ASIL.L и CM5S.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIL.L показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у CM5S.L с доходностью 19.25%.
ASIL.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- -5.89%
- 10 лет*
- 0.37%
CM5S.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 27.95%
- 1 год
- 71.20%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASIL.L и CM5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASIL.L Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF | -6.59% | 27.56% | 14.40% | -17.94% | 6.30% |
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 19.25% | 42.07% | 14.29% | -14.04% | 13.69% |
Correlation
The correlation between ASIL.L and CM5S.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.61 |
The correlation between ASIL.L and CM5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIL.L vs. CM5S.L — Ранг доходности на риск
ASIL.L
CM5S.L
Сравнение ASIL.L c CM5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIL.L | CM5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.57 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 5.48 | -5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 21.45 | -20.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIL.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 3.49 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.68 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок ASIL.L и CM5S.L
Максимальная просадка ASIL.L за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки CM5S.L в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIL.L и CM5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIL.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.17% | -38.57% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -12.93% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -26.12% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.00% | -4.43% | -32.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.72% | -13.46% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 3.31% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIL.L и CM5S.L
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что ASIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIL.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 6.29% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 15.26% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 20.30% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 25.03% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.11% | 25.03% | +0.08% |
Сравнение комиссий ASIL.L и CM5S.L
ASIL.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CM5S.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIL.L и CM5S.L
Ни ASIL.L, ни CM5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASIL.L and CM5S.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CM5S.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CM5S.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for ASIL.L.
ASIL.L tracks MSCI China NR USD, while CM5S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for ASIL.L and 0.35% for CM5S.L.
Подберите оптимальное распределение для ASIL.L и CM5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор