Сравнение ASIEX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Income Fund (ASIEX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
ASIEX управляется American Century. Фонд был запущен 27 июл. 2014 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ASIEX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASIEX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASIEX American Century Strategic Income Fund | -1.26% | 8.01% | 4.91% | 7.22% | -9.49% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.99% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ASIEX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.99%.
ASIEX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.63%
VMSAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASIEX и VMSAX
ASIEX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
ASIEX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
ASIEX
VMSAX
Сравнение ASIEX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Income Fund (ASIEX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIEX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.05 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.32 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.07 | -0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.11 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 1.75 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIEX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.05 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.06 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между ASIEX и VMSAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIEX и VMSAX
Дивидендная доходность ASIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности VMSAX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIEX American Century Strategic Income Fund | 5.03% | 5.53% | 5.80% | 5.15% | 2.88% | 5.39% | 3.58% | 3.07% | 3.95% | 3.16% | 3.53% | 4.23% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.17% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASIEX и VMSAX
Максимальная просадка ASIEX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIEX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASIEX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -54.84% | +40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -54.84% | +51.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -2.03% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -3.21% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 3.50% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIEX и VMSAX
American Century Strategic Income Fund (ASIEX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что ASIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASIEX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.19% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 112.83% | -110.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 133.59% | -129.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 65.65% | -61.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 65.65% | -61.72% |