Сравнение ASIEX с BWDTX
ASIEX (American Century Strategic Income Fund) and BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, ASIEX returned 1.93%/yr vs 4.25%/yr for BWDTX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASIEX charges 0.73%/yr vs 0.40%/yr for BWDTX.
Доходность
Сравнение доходности ASIEX и BWDTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIEX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 1.58%.
ASIEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 3.64%
BWDTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASIEX и BWDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIEX American Century Strategic Income Fund | 0.81% | 8.01% | 4.91% | 7.22% | -11.12% | 2.33% | 9.17% | 9.77% | -1.62% | 6.01% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 1.58% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.51% | 4.08% |
Correlation
The correlation between ASIEX and BWDTX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2016 г. | 0.61 |
The correlation between ASIEX and BWDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIEX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск
ASIEX
BWDTX
Сравнение ASIEX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Income Fund (ASIEX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIEX | BWDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.42 | -1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 6.19 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 31.32 | -24.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIEX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 4.78 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.93 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.80 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок ASIEX и BWDTX
Максимальная просадка ASIEX за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIEX и BWDTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIEX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -10.06% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -1.00% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -2.21% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -6.35% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -0.68% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.20% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIEX и BWDTX
American Century Strategic Income Fund (ASIEX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что ASIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIEX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.43% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 1.03% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 1.29% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 2.21% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 2.20% | +1.76% |
Сравнение комиссий ASIEX и BWDTX
ASIEX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIEX и BWDTX
Дивидендная доходность ASIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности BWDTX в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIEX American Century Strategic Income Fund | 5.32% | 5.53% | 5.80% | 5.15% | 2.88% | 5.39% | 3.58% | 3.07% | 3.95% | 3.16% | 3.53% | 4.23% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.65% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASIEX and BWDTX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASIEX has higher volatility (1.25%) compared to BWDTX (0.43%). In terms of maximum drawdown, ASIEX dropped -14.31% vs BWDTX's -10.06%.
BWDTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASIEX и BWDTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор