PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASIEX с FADMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ASIEXFADMX
Дох-ть с нач. г.-1.69%-0.18%
Дох-ть за 1 год2.90%5.85%
Дох-ть за 3 года-1.13%-0.13%
Дох-ть за 5 лет2.14%2.63%
Коэф-т Шарпа0.551.28
Дневная вол-ть5.51%4.56%
Макс. просадка-14.03%-15.84%
Current Drawdown-6.07%-3.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ASIEX и FADMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ASIEX и FADMX

С начала года, ASIEX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью -0.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.41%
16.45%
ASIEX
FADMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Strategic Income Fund

Fidelity Strategic Income Fund

Сравнение комиссий ASIEX и FADMX

ASIEX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FADMX в 0.66%.

ASIEX
American Century Strategic Income Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASIEX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Income Fund (ASIEX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASIEX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASIEX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASIEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASIEX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASIEX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.35
FADMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FADMX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FADMX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FADMX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FADMX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FADMX, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.004.37

Сравнение коэффициента Шарпа ASIEX и FADMX

Показатель коэффициента Шарпа ASIEX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FADMX равного 1.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ASIEX и FADMX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.50
1.28
ASIEX
FADMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIEX и FADMX

Дивидендная доходность ASIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности FADMX в 4.48%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
ASIEX
American Century Strategic Income Fund
5.89%5.55%3.81%6.14%3.56%3.07%3.95%3.18%3.50%4.25%1.72%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
4.48%4.32%3.81%4.64%4.57%4.32%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASIEX и FADMX

Максимальная просадка ASIEX за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки FADMX в -15.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIEX и FADMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.07%
-3.45%
ASIEX
FADMX

Волатильность

Сравнение волатильности ASIEX и FADMX

American Century Strategic Income Fund (ASIEX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что ASIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.51%
1.35%
ASIEX
FADMX