PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIAX с JGLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIAX с JGLO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ASIAX (Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund) and JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) are both funds - ASIAX is a Asia Pacific Equities fund managed by Invesco, while JGLO is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, ASIAX returned 31.02% vs 11.68% for JGLO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASIAX charges 1.45%/yr vs 0.47%/yr for JGLO.

Доходность

Сравнение доходности ASIAX и JGLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIAX показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у JGLO с доходностью 3.09%.

ASIAX

1 день
-3.99%
1 месяц
-0.77%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.65%
1 год
31.02%
3 года*
14.56%
5 лет*
4.85%
10 лет*
8.36%

JGLO

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
3.09%
6 месяцев
2.30%
1 год
11.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIAX и JGLO

2026 (YTD)202520242023
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		11.29%24.56%9.59%1.72%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		3.09%14.07%17.00%8.01%

Correlation

The correlation between ASIAX and JGLO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.68

The correlation between ASIAX and JGLO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Часто сравнивают с ASIAX:
ASIAX с CQQQASIAX с IVVASIAX с SPYASIAX с FSEAXASIAX с CNDX.LASIAX с FEATXASIAX с PAAOX
Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с SPYJGLO с ^GSPCJGLO с JQUAJGLO с IOO

Доходность на риск

ASIAX vs. JGLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIAX
Ранг доходности на риск ASIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIAX c JGLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASIAXJGLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.96

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.40

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.24

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

4.96

+5.76

ASIAX vs. JGLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIAX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа JGLO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIAX и JGLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASIAX и JGLO

Максимальная просадка ASIAX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки JGLO в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIAX и JGLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAXJGLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-16.12%

-47.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-9.47%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-2.64%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-1.88%

-13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.36%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIAX и JGLO

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ASIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAXJGLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

4.77%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

9.97%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

12.22%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

14.16%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

14.16%

+1.27%

Сравнение комиссий ASIAX и JGLO

ASIAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии JGLO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIAX и JGLO

Дивидендная доходность ASIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.24%, что больше доходности JGLO в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		19.24%21.41%8.68%2.84%7.25%7.71%7.37%5.67%7.17%7.91%1.09%3.15%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.17%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASIAX and JGLO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIAX has higher volatility (9.83%) compared to JGLO (4.77%). In terms of maximum drawdown, ASIAX dropped -63.78% vs JGLO's -16.12%.

ASIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIAX и JGLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор