PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIAX с IAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIAX с IAE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ASIAX (Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund) and IAE (Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, ASIAX returned 8.36%/yr vs 11.70%/yr for IAE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASIAX charges 1.45%/yr vs 0.02%/yr for IAE.

Доходность

Сравнение доходности ASIAX и IAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIAX показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у IAE с доходностью 29.01%. За последние 10 лет акции ASIAX уступали акциям IAE по среднегодовой доходности: 8.36% против 11.70% соответственно.

ASIAX

1 день
-3.99%
1 месяц
-0.77%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.65%
1 год
31.02%
3 года*
14.56%
5 лет*
4.85%
10 лет*
8.36%

IAE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.11%
С начала года
29.01%
6 месяцев
29.10%
1 год
43.38%
3 года*
28.24%
5 лет*
11.22%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIAX и IAE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		11.29%24.56%9.59%0.87%-10.82%-6.10%25.76%17.78%-11.50%29.13%
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		29.01%34.63%13.44%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%

Correlation

The correlation between ASIAX and IAE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2007 г.

0.62

The correlation between ASIAX and IAE shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Часто сравнивают с ASIAX:
ASIAX с CQQQASIAX с IVVASIAX с SPYASIAX с FSEAXASIAX с CNDX.LASIAX с FEATXASIAX с PAAOX
Часто сравнивают с IAE:
IAE с ETGIXIAE с TWNIAE с MASGXIAE с FERIXIAE с MGSEXIAE с DFRSXIAE с INDAX

Доходность на риск

ASIAX vs. IAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIAX
Ранг доходности на риск ASIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IAE
Ранг доходности на риск IAE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIAX c IAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASIAXIAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.06

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.80

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.39

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

10.86

-0.15

ASIAX vs. IAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIAX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIAX и IAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASIAX и IAE

Максимальная просадка ASIAX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки IAE в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIAX и IAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAXIAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-60.72%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.86%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.36%

-16.19%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-32.87%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-42.44%

+6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-1.74%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-13.72%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.00%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIAX и IAE

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что ASIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAXIAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

8.00%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

17.25%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

21.26%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

18.02%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

19.46%

-4.03%

Сравнение комиссий ASIAX и IAE

ASIAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии IAE в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIAX и IAE

Дивидендная доходность ASIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.24%, что больше доходности IAE в 8.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		19.24%21.41%8.68%2.84%7.25%7.71%7.37%5.67%7.17%7.91%1.09%3.15%
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		8.65%10.71%12.29%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%

Часто задаваемые вопросы

ASIAX and IAE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIAX has higher volatility (9.83%) compared to IAE (8.00%). In terms of maximum drawdown, ASIAX dropped -63.78% vs IAE's -60.72%.

IAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIAX и IAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор