PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASIAX с DFJSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIAX с DFJSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ASIAX (Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund) and DFJSX (DFA Japanese Small Company Portfolio) are both mutual funds - ASIAX is a Asia Pacific Equities fund managed by Invesco, while DFJSX is a Japan Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, ASIAX returned 7.87%/yr vs 8.85%/yr for DFJSX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ASIAX charges 1.45%/yr vs 0.42%/yr for DFJSX.

Доходность

Сравнение доходности ASIAX и DFJSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIAX показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у DFJSX с доходностью 14.52%. За последние 10 лет акции ASIAX уступали акциям DFJSX по среднегодовой доходности: 7.87% против 8.85% соответственно.

ASIAX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.47%
6 месяцев
7.91%
С начала года
13.05%
1 год
30.56%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.84%
10 лет*
7.87%

DFJSX

1 день
0.15%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
9.53%
С начала года
14.52%
1 год
30.74%
3 года*
19.39%
5 лет*
9.78%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIAX и DFJSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		13.05%24.56%9.59%0.87%-10.82%-6.10%25.76%17.78%-11.50%29.13%
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		14.52%31.65%4.35%17.08%-11.36%-0.39%3.78%18.23%-19.56%35.69%

Correlation

The correlation between ASIAX and DFJSX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1997 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund

DFA Japanese Small Company Portfolio

Часто сравнивают с ASIAX:
ASIAX с CQQQASIAX с IVVASIAX с SPYASIAX с FSEAXASIAX с FEATXASIAX с CNDX.LASIAX с FIQPX
Часто сравнивают с DFJSX:
DFJSX с EWJVDFJSX с DFJDFJSX с SMHDFJSX с PRJPXDFJSX с FJPTXDFJSX с FIQLXDFJSX с RMBPX

Доходность на риск

ASIAX vs. DFJSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIAX
Ранг доходности на риск ASIAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DFJSX
Ранг доходности на риск DFJSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIAX c DFJSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASIAXDFJSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.88

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.62

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.54

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

7.76

+0.70

ASIAX vs. DFJSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIAX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJSX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIAX и DFJSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASIAX и DFJSX

Максимальная просадка ASIAX за все время составила -63.78%, что меньше максимальной просадки DFJSX в -76.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIAX и DFJSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAXDFJSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-76.17%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.53%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.36%

-13.31%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-31.39%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-40.32%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-2.58%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-30.01%

+14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.07%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIAX и DFJSX

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что ASIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAXDFJSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

5.78%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

13.45%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

16.95%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

16.29%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

16.60%

-1.13%

Сравнение комиссий ASIAX и DFJSX

ASIAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DFJSX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIAX и DFJSX

Дивидендная доходность ASIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.94%, что больше доходности DFJSX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		18.94%21.41%8.68%2.84%7.25%7.71%7.37%5.67%7.17%7.91%1.09%3.15%
DFJSX
DFA Japanese Small Company Portfolio		3.05%3.49%3.16%6.45%5.44%5.26%2.14%3.98%7.50%2.41%1.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

ASIAX and DFJSX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIAX has higher volatility (7.14%) compared to DFJSX (5.78%). In terms of maximum drawdown, ASIAX dropped -63.78% vs DFJSX's -76.17%.

DFJSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIAX и DFJSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор