PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIAX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIAX с ACEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASIAX (Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund) and ACEIX (Invesco Equity and Income Fund) are both mutual funds - ASIAX is a Asia Pacific Equities fund managed by Invesco, while ACEIX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco. Over the past 10 years, ASIAX returned 8.95%/yr vs 8.87%/yr for ACEIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASIAX charges 1.45%/yr vs 0.78%/yr for ACEIX.

Доходность

Сравнение доходности ASIAX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIAX показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у ACEIX с доходностью 6.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASIAX имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции ACEIX немного отстают с 8.87%.

ASIAX

1 день
1.42%
1 месяц
10.81%
С начала года
20.22%
6 месяцев
22.86%
1 год
43.46%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.95%

ACEIX

1 день
0.61%
1 месяц
1.13%
С начала года
6.02%
6 месяцев
7.12%
1 год
17.83%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIAX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		20.22%24.56%9.59%0.87%-10.82%-6.10%25.76%17.78%-11.50%29.13%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.02%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Correlation

The correlation between ASIAX and ACEIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1997 г.

0.53

The correlation between ASIAX and ACEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с ASIAX:
ASIAX с CQQQASIAX с IVVASIAX с SPYASIAX с CNDX.LASIAX с FSEAXASIAX с FEATXASIAX с DFRSX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с ACGIXACEIX с FNARXACEIX с OIEJX

Доходность на риск

ASIAX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIAX
Ранг доходности на риск ASIAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIAX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAXACEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.34

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.35

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.42

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

14.15

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIAX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIAX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIAX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.34

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.72

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ASIAX и ACEIX

Максимальная просадка ASIAX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIAX и ACEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-40.08%

-23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-5.50%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.36%

-12.40%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.71%

-16.73%

-14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-30.80%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-4.61%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.32%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIAX и ACEIX

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что ASIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

2.05%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

6.13%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

8.03%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

11.11%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

12.83%

+2.40%

Сравнение комиссий ASIAX и ACEIX

ASIAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIAX и ACEIX

Дивидендная доходность ASIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.81%, что больше доходности ACEIX в 6.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.51%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		17.81%21.41%8.68%2.84%7.25%7.71%7.37%5.67%7.17%7.91%1.09%3.15%

Часто задаваемые вопросы

ASIAX and ACEIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIAX has higher volatility (6.18%) compared to ACEIX (2.05%). In terms of maximum drawdown, ASIAX dropped -63.78% vs ACEIX's -40.08%.

ASIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIAX и ACEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор