PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIA с NFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).

ASIA и NFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ASIA и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIA и NFTY

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		2.91%32.06%3.41%0.01%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-11.54%5.47%5.18%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -11.54%.

ASIA

1 день
0.96%
1 месяц
-8.72%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.51%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-11.54%
6 месяцев
-8.94%
1 год
-5.66%
3 года*
8.12%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с IVV
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Сравнение комиссий ASIA и NFTY

ASIA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF

Доходность на риск

ASIA vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIANFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

-0.36

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

-0.43

+2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.95

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.39

+2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

-1.37

+10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIANFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-0.36

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.27

+0.47

Корреляция

Корреляция между ASIA и NFTY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и NFTY

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности NFTY в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.02%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		2.00%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Просадки

Сравнение просадок ASIA и NFTY

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и NFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIANFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-47.67%

+23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-16.14%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-19.14%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-9.51%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.59%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и NFTY

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIANFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

7.42%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

11.42%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

15.79%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

17.53%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

20.72%

-1.26%