PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с MEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIA с MEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM).

ASIA и MEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ASIA и MEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIA и MEM

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.94%32.06%3.41%0.01%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.72%28.31%10.11%6.44%

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у MEM с доходностью 3.72%.

ASIA

1 день
3.32%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.62%
1 год
35.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEM

1 день
3.41%
1 месяц
-9.91%
С начала года
3.72%
6 месяцев
6.24%
1 год
31.37%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с IVV
Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с EDIVMEM с SPMOMEM с SPYMEM с MEMXMEM с EMSFMEM с MCHS

Сравнение комиссий ASIA и MEM

И ASIA, и MEM имеют комиссию равную 0.79%.

ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Доходность на риск

ASIA vs. MEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c MEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAMEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.58

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.17

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.09

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

8.08

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. MEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEM равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и MEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAMEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.86

-0.13

Корреляция

Корреляция между ASIA и MEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и MEM

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности MEM в 3.43%

TTM2025202420232022
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.03%1.05%0.58%0.12%0.00%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.43%3.56%7.81%0.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок ASIA и MEM

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и MEM.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIAMEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-19.10%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-14.62%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-11.70%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.82%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.79%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и MEM

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIAMEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

10.08%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

15.29%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

19.99%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

17.62%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

17.62%

+1.85%