Сравнение ASIA с INDY

С начала года, ASIA показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.30%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASIA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ASIA и INDY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности INDY в 9.46%

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и INDY.

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.